ArtBazyDiagnostics
Аналитика инвестиций

Доходность портфеля

Рассчитайте реальную эффективность ваших инвестиций. Учитывайте пополнения, выводы и сравнивайте результат с рыночными индексами.

Введите данные вашего портфеля, чтобы получить детальный отчет об эффективности инвестиций.

Особенности расчёта

Простая доходностьРассчитывается как отношение прибыли (End - Start - NetFlows) к начальному капиталу.

Годовая (CAGR)Применяется формула сложного процента: (Конечная / Базовая) ^ (365 / Дни) - 1. Базовая стоимость включает пополнения.

Альфа (α)Показывает разницу между вашей годовой доходностью и выбранным эталоном (бенчмарком).

Вопросы и ответы

Простая доходность показывает общий процент прибыли за весь период без учета времени. CAGR (совокупный среднегодовой темп роста) приводит доходность к годовому исчислению, что позволяет сравнивать инструменты с разным сроком инвестирования.

Без учета потоков расчет будет неверным. Например, если вы вложили 100к, а через месяц добавили еще 900к и портфель стал 1.1 млн, простая формула (1.1м / 100к) покажет рост в 10 раз, хотя по факту прибыль составила лишь 10%.

Это сумма капитала, скорректированная на время его нахождения в портфеле. Используется в формуле Дица (Modified Dietz) для более точного расчета доходности при наличии движений средств в середине периода.

Альфа - это разница между доходностью вашего портфеля и доходностью бенчмарка (например, индекса Мосбиржи или S&P 500). Положительная альфа означает, что вы управляете портфелем эффективнее рынка.

Полезные инструменты

Ребалансировка портфеля

Приведение долей активов к целевым значениям.

Открыть

ИИС: тип А или Б (2026)

Выбор оптимального типа налогового вычета для инвестора.

Открыть

IRR Калькулятор

Внутренняя норма доходности для сложных денежных потоков.

Открыть

NPV Калькулятор

Чистая приведенная стоимость инвестиционного проекта.

Открыть