Banking / Fintech
Калькулятор Cost of Risk
Cost of Risk - это «налог» кредитного портфеля. Если CoR растёт, а ставка по новым выдачам не корректируется, маржа сжимается даже при стабильной выручке. Это первый индикатор кризиса портфеля.
Формула
CoR = Резервы под кредитные убытки / Средний кредитный портфель · EL = EAD × PD × LGD
Главный результат
Cost of Risk
3,5%
Цель 4% · отклонение -0,5%
Стоимость риска в пределах аппетита - портфель управляем.
Expected Loss Rate
3,3%
PD × LGD по портфелю.
Expected Loss (год)
39 600 000 ₽
Ожидаемые годовые потери.
Net charge-off rate
1,8%
(Списания − recovery) / портфель.
Recovery rate
21,4%
Доля возврата от списанного.
Разрыв CoR vs EL
0,2%
Если положительный - резервы доначисляются.
Что делать дальше
- Сравнивайте CoR по продуктам - общий показатель прячет проблемный продукт.
- CoR и EL близки - модель адекватна реальному поведению заёмщиков.
- Списания соответствуют модели потерь.
Сохранить или обсудить
PDF собирается в браузере - мы не сохраняем ваши данные. Письмо открывается в вашем почтовом клиенте - вы сами решаете, что отправить.
Считайте кластерами
SEO-решения принимаются по интенту и кластеру, а не по одной фразе из Wordstat.
Деньги важнее позиций
Позиция без CTR, конверсии и маржи - vanity metric. Переводите SEO в вклад.
Смотрите SERP вручную
Фичи выдачи, агрегаторы и реклама могут съесть половину ожидаемых кликов.
Обновляйте старое
Страница с историей часто дешевле возвращает трафик, чем новый материал с нуля.
Связанные калькуляторы
Вопросы и ответы
NPL - это доля проблемных кредитов на момент. CoR - это расходы на риск за период, отнесённые к среднему портфелю. CoR - про P&L, NPL - про баланс.
EL = EAD × PD × LGD. Ожидаемая величина потерь, которую банк закладывает в тариф и резервы.
Розничный портфель ритейл-банка - 1-3%, потребкредиты - 4-7%, МФО - 15-25%. Сравнивайте с собственной моделью, не с рынком.
Если CoR заметно выше EL, реальное PD выше модели - скоринг недокалиброван. Если ниже - модель консервативна или портфель растёт быстрее потерь.