Что такое треугольники развития?

Актуарная таблица, показывающая, как накопленные выплаты по году происшествия растут по мере прохождения времени. На её основе считают ультимативные убытки.

Почему важна достаточность резервов?

Недорезервированный портфель завышает прибыль текущего периода и создаёт риск доначислений и санкций регулятора. Перерезервирование занижает прибыль и капитал.

Какая adequacy считается нормальной?

100-110% удерживаемых резервов к ультимативной оценке. Ниже 95% - недорезерв, выше 120% - избыток резервов и скрытая прибыль.

Insurance / InsurTech

Калькулятор достаточности резервов

Недорезервированный портфель - мина замедленного действия: прибыль текущего года красивая, но через 1-2 года она вернётся в виде доначислений резервов и штрафов регулятора.

Формула

Adequacy = (RBNS + IBNR) / Ultimate Losses · Развитие = Paid / (Paid + Reserves)

Главный результат

Adequacy резервов

86,5%

Недорезерв 5 000 000 ₽

Резервы недостаточны: дополнительная потребность 5 000 000 ₽. Готовьте доначисление.

Исходные данные

Уже выплачено по убыткам₽Кумулятивные выплаты по убыткам периода.RBNS - резерв заявленных₽Резерв по заявленным, но не урегулированным убыткам.IBNR - резерв ненастпивших к заявлению₽Актуарная оценка убытков, произошедших, но не заявленных.Ультимативные убытки (актуарий)₽Оценка полного объёма убытков по треугольникам развития.Заработанная премия₽Для расчёта доли резервов в премии.Длина хвоста урегулированиялетЗа сколько лет в среднем убытки урегулируются полностью.

Удерживаемые резервы

32 000 000 ₽

RBNS + IBNR.

Требуемые резервы

37 000 000 ₽

Ультимативные убытки минус выплачено.

Недорезерв

5 000 000 ₽

Сумма доначисления для adequacy 100%.

Развитие убытков

54,9%

Доля ультимативных убытков, уже выплаченная.

Резервы / премия

26,7%

При хвосте 3 лет ориентир 75% и выше.

Доля IBNR в резервах

37,5%

Если выше 60% - IBNR оптимистичен или процесс урегулирования медленный.

Что делать дальше

Запустите перепроверку треугольников развития и пересчёт IBNR по последним кварталам.
Структура резервов сбалансированная между RBNS и IBNR.
Сверяйте развитие убытков с актуарной моделью ежеквартально.

Сохранить или обсудить

PDF собирается в браузере - мы не сохраняем ваши данные. Письмо открывается в вашем почтовом клиенте - вы сами решаете, что отправить.

Обсудить с экспертом

Считайте кластерами

SEO-решения принимаются по интенту и кластеру, а не по одной фразе из Wordstat.

Деньги важнее позиций

Позиция без CTR, конверсии и маржи - vanity metric. Переводите SEO в вклад.

Смотрите SERP вручную

Фичи выдачи, агрегаторы и реклама могут съесть половину ожидаемых кликов.

Обновляйте старое

Страница с историей часто дешевле возвращает трафик, чем новый материал с нуля.